Αυστηρότερη μέτρηση των πιστωτικών κινδύνων ζητά ο SSM
Μετρήστε σωστά τον κίνδυνο, μην χαλαρώνετε, να είστε σε εγρήγορση όταν αρθούν τα κρατικά μέτρα στήριξης …
Τη σύσταση αυτή απευθύνει ο SSM προς τις τράπεζες της ευρωζώνης, ζητώντας να είναι σε επιφυλακή διότι ο αντίκτυπος από την πανδημική κρίση δεν έχει ακόμα μετρηθεί. Αυτό θα γίνει όταν αρθούν πλήρως τα κρατικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Και τα κλιμάκια του θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών. Δηλαδή μόλις αρθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να συμφωνήσουν και να καθορίσουν ένα νέο πλαίσιο μέτρησης του κινδύνων.
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός προχώρησε σε ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο που διεξάγει σχετικά με τα stress test. Και ανησυχεί διότι διαπιστώνει εφησυχασμό από την πλευρά των τραπεζών.
Ο SSM σημειώνει μεταξύ των άλλων πως το άνοιγμα του τουρισμού, της στίασης, των εμπορικών καταστημάτων έχουν δώσει την εντύπωση ότι γυρνάμε στην κανονικότητα. Όμως η αβεβαιότητα παραμένει παρούσα και ο πραγματικός κίνδυνος για τις οικονομίες είναι δύσκολο να υπολογιστεί.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη, όταν αρθούν πλήρως τα μέτρα στήριξης τότε θα μετρηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία, που περιορίστηκαν λόγω των μέτρων. Και μάλιστα σημειώνει πως: δεν μπορεί σε μια πρωτόγνωρη πανδημία να μειώνονται τα λουκέτα και η ανεργία –λόγω των πακέτων στήριξης- και αυτό να μη λαμβάνεται ως επικείμενος κίνδυνος. Για τον επόπτη ο ακριβής και έγκαιρος προσδιορισμός των κινδύνων αποτελεί μηχανισμό εξόδου από την κρίση με λιγότερα κόκκινα δάνεια και με τράπεζες που θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία αποτελεσματικότερα.
Ο έλεγχος του SSM έδειξε μία σειρά από αδυναμίες όπως:
-Μη αποτελεσματικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς οι τακτικοί έλεγχοι δεν γίνονται τόσο συχνά όσο απαιτείται, ενώ αφήνουν μεγάλα περιθώρια αποκλίσεων στην αξιολόγηση, το μάνατζμεντ και τη διαχείριση κινδύνου.
-Πολλές τράπεζες, ενώ ταξινομούν σωστά τα ρυθμισμένα δάνεια, ωστσόσο δεν διαθέτουν ένα ξεκάθαρο και λεπτομερές πλέγμα κριτηρίων για τον αποτελεσματικό εντοπισμό οικονομικών δυσκολιών.
-Εντοπίστηκαν τράπεζες που δεν ενημερώνουν σωστά τα στοιχεία των δανειοληπτών ή δεν χρησιμοποιούν επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για τον εντοπισμό αυτών που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (unlikely-to-pay) σε εξαιρετικές συνθήκες όπως της πανδημίας. Ή δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που ενδεχομένως να καλύπτουν τον πραγματικό κίνδυνο. Και ακόμα διαπιστώθηκε έλλειψη συγκεκριμένων κλαδικών δεικτών για τον υπολογισμό της δυνατότητας ενός δανειολήπτη να πληρώνει.
-Επίσης εντοπίστηκαν τράπεζες που χρησιμοποιούν υποκειμενικά κριτήρια για να διατηρήσουν τις προβλέψεις σταθερές.
-Εντοπίστηκαν ανεπαρκείς πρακτικές στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες περιλαμβάνουν τον πιθανό αντίκτυπο της COVID-19 στον στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό τους, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην προετοιμασία τους για πιθανή αύξηση των κόκκινων δανείων.
-Κάποιες τράπεζες έχουν αδυναμίες σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
Βέβαια ο SSM εντόπισε και τράπεζες με εξελιγμένα μοντέλα κινδύνου, που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στους δείκτες και στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στα δάνεια ιδιωτών.
-Τράπεζας που προχωρούν σε διεξοδική καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τους δανειολήπτες τους, με τακτή ενημέρωση (επαγγελματική κατάσταση, λήψη μέτρων στήριξης, επίπτωση της πανδημίας στα εισοδήματα κ.ά.).
-Τράπεζες που τέσταραν διαρκώς την ικανότητα των δανειοληπτών και του πιστωτικού κινδύνου, σε κατηγορίες δανείων με αυξημένο κίνδυνο και πιο ευάλωτες από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
-Τράπεζες που υιοθέτησαν το «κούρεμα» οφειλών ως μια προσωρινή λύση, όταν προέκυπταν συγκεκριμένες δυσκολίες και που παρακολουθούσαν τα χαρτοφυλάκια τους ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή για να εντοπίσουν τους πλέον ευάλωτους στην πανδημία.
